Algorithme de Levinson

De cette structure très particulière de la matrice se déduit une méthode itérative de résolution très simple : Supposons qu'on connaisse la solution à l'ordre de (351), soit
.
Si on complète ce vecteur par une -ième coordonnée égale à zéro et qu'on lui applique la matrice on obtient
    (352)
     

On peut appliquer la matrice au vecteur
.
Comme est centro-symétrique, on obtient :
    (353)
     

Les deux membres de droite de (353) et de (354) ont toutes leurs composantes nulles sauf la première et la dernière. On cherche une solution de (351) telle que toutes les composantes du vecteur de droite sont nulles. On peut l'obtenir en effectuant une combinaison linéaire de
et de
soit
(354)

En appliquant
(355)

On choisit de manière à annuler le dernier élement du vecteur de droite, et
(356)

s'appelle souvent "coefficient de corrélation partielle" ou "parcor". On remarque que le premier élement du vecteur de droite est et que par conséquent
(357)

En remplaçant par sa valeur donnée par l'équation 350 écrite à l'ordre
(358)


(359)


[ Table des matières ]