Représentation des signaux comme le résultat du filtrage d'un bruit blanc

Comme la densité spectrale (constante) d'un bruit blanc de variance filtré par un filtre de réponse en fréquence est
(267)

on peut toujours considérer qu'une densité spectrale quelconque peut s'écrire sous la forme (267). Pour chaque fréquence , le module de la réponse en fréquence du filtre est proportionnel à la racine carrée de la densité spectrale. Il existe des algorithmes permettant de retrouver la phase de de sorte que ce filtre soit causal, stable et à minimum de phase (le filtre est stable si est à minimum de phase). On peut alors filtrer le signal par le filtre pour générer le bruit blanc dont le filtrage par donne (fig. 62). Cette opération s'appelle le blanchiment du signal, le signal ainsi obtenu est appelée innovation de .

Figure 62: Représentation d'un signal comme le résultat du filtrage d'un bruit blanc ; obtention de l'innovation par filtrage inverse de


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