Si 
est une variable aléatoire gaussienne et
si les n-uplets de variables aléatoires
sont gaussiens dans leur ensemble, si est un
signal stationnaire non seulement aux ordres un et deux mais aussi aux
ordres supérieurs à deux, alors la fonction d'autocorrélation
suffit à caractériser le signal aléatoire : toute l'information
qu'on peut en tirer du point de vue statistique se
trouve dans sa densité spectrale ou sa fonction d'autocorrélation.
En particulier dans le domaine des fréquences, la densité spectrale
est une quantité réelle non négative, et on ne peut pas
trouver d'information sur les phases en étudiant les statistiques
d'ordre deux.
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