Cas des signaux vectoriels et complexes

La méthode de recherche d'un filtre optimal s'étend directement au cas des signaux vectoriels à valeurs complexes. Il faut définir les corrélations à partir des vecteurs complexes conjugués transposés

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tenir et compte du fait que les produits de matrices ne sont pas commutatifs. On fait alors apparaitre deux filtres prédicteurs l'un dans le sens direct et l'autre dans le sens rétrograde et deux coefficients de corrélation partielle.

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