Soit une variable aléatoire à partir de laquelle on construit
une seconde variable . est une fonction strictement monotone et admet une fonction inverse .
Si la fonction de répartition de
est et celle de est , on a
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En dérivant cette relation, en admettant que le permet,
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ou encore, en exprimant ce résultat en fonction de la nouvelle
variable
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En particulier dans une transformation de la forme
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